Kleinman Gleitende Mittelwerte

Synopsis: Zugriff auf die leistungsfähigen und bewährten goldenen Regeln für den Handel Rohstoffe und Optionen eines 25-jährigen Veteran. Trends in Futures-Editor George Kleinman hat seit Jahrzehnten Handel. Jetzt teilt er seine private Sammlung von Gewinnstrategien in einem gründlichen 90-minütigen Workshop. Kleinmans-Verfahren sind leicht an verschiedene Szenarien und Marktbedingungen anpassbar. Er bietet seine eigene Perspektive auf bewährte Konzepte wie den Abverkauf der Nachrichten, die Verwendung der saisonalen Voice aus der Tomb-Technik oder sein Lieblings-Head Shoulders-Chart-Muster, deckt er auch: 5 Richtlinien für Handelslücken, Ganns 4, 6 Regeln für Handelsausbrüche - und vieles mehr. Dont gehen sie alleine. Holen Sie sich Kleinmans umfassenden Workshop, mit Online-Support-Handbuch (..traderslibrary tradesecrets) - und profitieren Sie direkt von seiner Reserve von bewährten, konsequent zuverlässige Handelsregeln. Jacket Beschreibung: Nach Jahrzehnten des Handels Rohstoffe und Optionen, Händler oft eine Master-Liste der goldenen Regeln, die sie streng folgen, um nachhaltige Trading-Erfolg zu halten. Nun, Trends in Futures Newsletter-Editor George Kleinman bietet Zugriff auf seine private Sammlung der meisten geschätzten, mächtigsten Handelsregeln. Anwendbar für eine Vielzahl von Handelsszenarien und Marktbedingungen, Kleinman teilt seine Waffen für das Gewinnen, die einschließen. - 6 Regeln für den Ausbau von Konsolidierungsmustern - 5 Richtlinien für Handelslücken - Methoden für den Handel von Moving Averages - 10 Schritte für die Anwendung der Head Shoulders Muster - Schlüssel für die Verwendung der saisonalen Stimme aus der Tomb-Strategie - Halbes Dutzend Regeln Für die Verwendung von Open Interest zur Ermittlung der Trend Plus, Kleinman auch skizziert. Ganns 4 wesentliche Qualitäten für den Trading-Erfolg Warum Übertraining ist ein Trader größter Feind Wie man die Nachrichten für maximalen Gewinn handeln Und wie man von einem begrenzten Umzug in den Rohstoffmärkten profitieren Mit detaillierten Online-Support-Handbuch konzentriert sich Kleinman auf bewährte Konzepte und nach 25 Jahren Des Handels und der Beratung anderer, hes geschärft seinen Satz von zuverlässigen Strategien zur Perfektion. Nun, diese gründliche Werkstatt können Sie profitieren direkt aus seinem Pool von bewährten Handelsregeln.-1998: Volume 7, Nr. 3 A Moving Average Primer Von George Kleinman Moving-Mittelwerte kommen in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Sie reichen von einfach, gewichtet, geglättet und exponentiell. Trader benutzen sie alleine oder in Kombinationen als Crossover, sogar Triple Crossover. Sie verwenden sie in Oszillatoren als eine gleitende mittlere Konvergenzdivergenz und in Bändern. Die grundlegende zugrunde liegende Annahme hier ist, dass die Märkte in einer Trend-Mode häufiger als nicht. Nicht jeder glaubt, dass dies eine wahre Aussage ist. Es gibt ein Kontingent von Akademikern, die glauben, Marktbewegungen sind zufällig in der Natur (die zufällige gehen Theoretiker). Ich glaube, Sie können ziemlich leicht beweisen, dass zufällige zu Fuß ist Koje. Schauen Sie sich alle Diagramm von jeder Ware von mindestens sechs Monaten in der Länge. Sie werden sehen, die Trends vor Ihren Augen entfalten. (Nur halten Sie die Augen geschält, da thats, wenn sie die besten sind) Wenn die Nachfrage nach einer bestimmten Ware oder einem finanziellen Vermögenswert ist stärker als Angebot, werden die Preise (und damit der Markt) in einem Aufwärtstrend zu bewegen. Wenn das Angebot die Nachfrage zu einem bestimmten Zeitpunkt überwältigt, wird der Markt nach unten tendieren. Märkte werden nach oben oder unten, aber sie können manchmal auch seitwärts verschieben. Eine unberechenbare up-down-Affäre, ein trendloser Markt, wird vorübergehend mit jedem Trendfolgesystem verwüsten. Dies sind die Zeiten, die Sie brauchen, um Ihre Disziplin und Geduld, um beharrlich zu verwenden. Die gute Nachricht ist, Ive gefunden Märkte sind in up-und oder Down-Trends für längere Zeit, und häufiger, als sie sind seitwärts Trends beschäftigt. Dies ist der Grund, warum Moving Average Techniken setzen die Chancen zu Ihren Gunsten. Übrigens ist es leicht, Tendenzen nach der Tatsache zu bestimmen, indem man ein Diagramm betrachtet (siehe beispielsweise 1 und 2). Es ist nicht so einfach in der Schlacht. Die Nachrichten, Grundlagen, wird Ihnen nicht helfen, da die Nachricht ist immer die meisten bullish an der Spitze und die meisten bearish am unteren Rand. Der einfache gleitende Durchschnitt Der einfachste gleitende Durchschnitt ist ziemlich einfach zu konstruieren und sein genannt (Überraschung) der einfache gleitende Durchschnitt (SMA). Es kann in einer beliebigen Anzahl von Tagen kommen (vom Händler ausgewählt). Heres die Formel: P ist der Preis der Ware gemittelt und N ist die Anzahl der Tage im gleitenden Durchschnitt. Der Wert eines SMA wird durch die gemittelten Werte und den Zeitraum bestimmt. Eine 10-tägige SMA zeigt den Durchschnittspreis der letzten 10 Tage. Eine 20-tägige SMA, der durchschnittliche Preis für die letzten 20 Tage usw. Die gleitenden Mittelwerte können auf der Grundlage von Öffnungen, Schließungen, Höhen oder Tiefen und sogar dem Durchschnitt der Tagesbereiche berechnet werden. Ich empfehle nur den Abschluss oder den Abrechnungspreis für jeden Tag. Ich denke, das ist in der Regel der wichtigste Preis des Tages, denn dies ist der Preis verwendet, um Margin-Anrufe zu berechnen. Wenn der Markt auf dem hohen oder im hohen Bereich schließt, werden die meisten der kurzen Spieler (es sei denn, dass sie direkt am High (s) kürzten) werden die Mittel übertragen aus ihren Konten. Dies macht die Shorts ein wenig schwächer und die Sehnsucht ein wenig stärker, zumindest für den nächsten Tag. Lets konstruieren eine Fünf-Tage-SMA von Rohöl auf der Grundlage der Schlusskurse. Angenommen, die Schließung der letzten fünf Tage war 2105, 2110, 2115, 2120 und 2125. Die fünftägige SMA ist 2115. Wenn am sechsten Tag, schließt der Markt bei 2155, wird es die fünftägige SMA auf 2125 steigen , Der Durchschnitt der letzten fünf Tage geteilt durch fünf. Sie immer den ältesten Schlusskurs fallen, und fügen Sie heute Schlusskurs. Mit anderen Worten, wenn Sie die Fünftage verwenden, würden Sie immer den sechsten (ältesten) Tag fallen lassen. Mit einem 10-tägigen Rückgang des elften (ältesten) Tages usw. Die Richtung der Tendenz wird durch die Richtung bestimmt, in der sich die SMAs bewegen und den heutigen Abrechnungspreis mit dem gleitenden Durchschnitt vergleichen. In dem einfachen Beispiel oben, ist der Trend, da die Schließung am Tag 2 (2155) höher als die SMA (2125) ist. Am ersten Tag der Schließung war 2125 und die SMA war 2115 so der Trend ist noch und wir sind lang. Am Tag 2 war der Abschluss 2155 und die SMA 2125, so dass der Trend ist immer noch und wir bleiben lange. Wenn der Durchschnitt sinkt und unter dem Schlusskurs, erzeugt es ein Verkaufssignal. Sie können jeden Tag MA-Wert auf ein Diagramm zu verbinden und dies erzeugt eine Zeile. Sie können diese Linie direkt auf eine Preis-Chart, um Trading-Signale zu generieren. Solange die Linie an einem bestimmten Tag unter dem Schlusskurs ist, würde der Trader bleiben lange der Trend ist. Sobald die Linie den Schlusskurs überschreitet, würde der Trader kurz gehen, der Trend ist abgelehnt. Wenn lang und die Linie den Schlusskurs überschreitet, würde der Händler die Position umkehren, indem er die doppelte Menge an Verträgen verkauft. Das Problem ist, wenn Sie dies tun, jedes Mal, wenn die Linie kreuzt Preis, vor allem bei der Verwendung von kürzeren Mittelwerten, können Sie whipsawed (Prellen hin und her mit kleinen Verluste und Provisionen Essen Sie). Viele Male ein Markt wird in einem wilden Bereich handeln, bewegt sich wild auf und ab in der gleichen Sitzung, aber wie ich schon erwähnt habe ich glaube, der Schlusskurs ist der bedeutendste. Als eine einfache Regel bei der Verwendung von MAs, schlage ich vor, dass das Schließen der MA, um ein Signal zu generieren. Noch besser sollte man auf einen zweitägigen Schluß warten (zwei aufeinanderfolgende Tage der Durchdringung der MA am Schluß), um eine Trendveränderung und damit einen Positionswechsel zu signalisieren. Natürlich, indem Sie für die enge nehmen Sie auf zusätzliches Risiko zu nehmen, da in einem volatilen Markt, oder ein breiter Tag, der Preis am Ende könnte weit unter oder über dem MA. Wenn Sie auf den Schluß am schwarzen Montag gewartet haben (der Tag, an dem der Dow 500 Punkte unter dem schwarzen Freitag geschlossen hatte), befanden Sie sich im tiefen Wasser. Dies ist, warum es zusätzlich macht gutes Geld-Management Sinn, immer einen ultimativen Down-und Out-Punkt (mit anderen Worten, ein Stop) für jede Position. Sie sollten dies tun, wenn Sie ein technisches System oder grundlegende für diese Angelegenheit. Bei Verwendung eines MA, platzieren Sie Ihren Stopp an einem gewissen Punkt entfernt von der MA, um einen ungefähren maximalen Prozentsatzverlust für jene wenigen anormalen Bewegungen zu verursachen, die jedes Jahr geschehen. Abnormale Bewegungen sind sehr selten, aber sie treten auf, und diese sind die, die das Potential haben, einen katastrophalen Verlust zu verursachen. Regel 1 ist, immer den katastrophalen Verlust zu vermeiden (das ist das, das so groß ist, dass es uns unfähig macht, weiter zu handeln). Übrigens können hier auch Optionsstrategien helfen. Verwenden Sie Puts, um lange Positionen zu schützen, und Anrufe, um kurze Positionen zu schützen. Allerdings sind die meisten Märkte normal, und in normalen Märkten ist hier die allgemeine Faustregel: Wenn am Ende der Marktpreis unter die gleitende durchschnittliche Linie gefallen ist, wird ein Verkaufssignal am ende erzeugt, wenn der Marktpreis gestiegen ist Oberhalb der gleitenden Durchschnittslinie ein Kaufsignal erzeugt wird. Das Signal kann entweder am Ende des Signaltages oder am nächsten Tag ausgegeben werden. Ich bevorzuge die Schließung am Tag des Signals, denn es wurde bewiesen, dass, wenn ein Markt schließt, an einem Extrem von einer Tage Preisspanne (die viele Male das Signal zu schaffen) wird es durch in Richtung der Nähe der nächsten folgen Tag. So müssen Sie auf einer täglichen Basis genau wissen, wo der Durchschnitt kommt in den Abschluss, und verwenden Sie dann eine Haltestelle nur Reihenfolge. Alternativ können Sie eine Marktordnung kurz vor dem Abschluss platzieren. Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker ist bereit für diese und hat gute Boden Kommunikation. Es gibt Zeiten, in denen die Verletzung der MA könnte eine enge Gespräch sein. An solchen Tagen würde ich auf einen weiteren Tag warten, anstatt ein falsches Signal zu riskieren. Nachteile der SMA Die meisten der Händler, die bewegte Durchschnitte verwenden SMAs, weil sie einfach sind. Sie sind einfach zu berechnen, da alles, was Sie brauchen, ist ein Taschenrechner, oder Bleistift und Papier-aber ich nicht empfehlen. Denn der älteste Preis hat den gleichen Einfluss wie der neueste. Im Allgemeinen spiegeln die neuesten Marktbedingungen besser als die ältesten, aber mit der SMA sind sie gleich gewichtet. Beispielsweise wird angenommen, dass Weizen zwischen 490 und 510 handelt und die einfache neun Tage SMA etwa 500 ist, aber es gibt einen Tag der Daten, wenn der Preis 475 war. Wenn diese niedrige Zahl 10 Tage alt wird und fallen gelassen wird, springt die SMA . Dies könnte ein Kaufsignal erzeugen, das einen neuen großen Aufwärtstrend anzeigt. Allerdings hat sich der Marktton möglicherweise nicht geändert haben. Mit anderen Worten, wenn ein altes Stück von Oddball-Daten fallengelassen wird, hat es eine Tendenz, die SMA zu springen. Viele Male kann dieser Sprung eine Übertreibung sein. Wie viele Tage sollten Sie in Ihrem MA Die Länge der MA wird erheblich Auswirkungen auf die Handelsaktivitäten und damit die Rentabilität. Einige Händler verwenden Fünf-Tage-MAs, einige 10-Tage, etwa 20, etwa 50. Mit sehr langfristigen Händler, insbesondere Börsen-Investoren, ist die 200-Tage-MA beliebt. Die Länge ist eine willkürliche Entscheidung, aber die Empfindlichkeit jedes MA wird direkt durch seine Länge bestimmt. Es ist die Länge, die bestimmt, wie viel Zeit ein MA auf eine Preisveränderung zu reagieren hat. Es ist eine Frage der Zeitverzögerung. Ganz einfach, kürzere gleitende Durchschnitte sind empfindlicher als längere gleitende Durchschnitte. Ein Fünf-Tage-Tag ist empfindlicher als ein 10-Tage-Tag, und sie sind sowohl empfindlicher als ein 20-Tage-Tag. Je empfindlicher ein MA, desto geringer ist der Verlust auf einem Umkehrsignal. Jedoch wird es eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Peitsche geben, wo ein falsches Signal auftritt, wenn eine geringfügige Bewegung, die letztlich nicht den Haupttrend ändert, ausreicht, um die MA in die entgegengesetzte Richtung des Abrechnungspreises zu drücken, Falsche Positionsänderung. Es ist falsch, nur weil der Trader muss dann wieder umzukehren, wenn der wahre Trend wieder sich selbst. Bottom line, ist es wichtig, eine MA, die lang genug ist, so dass es nicht übermäßig empfindlich. Auf der anderen Seite, wenn die MA zu lang ist, wird der Trader dazu neigen, einen zu großen Verlust zu nehmen (oder einen zu großen Teil der nicht realisierten Papiergewinne aufzugeben), bevor er oder sie sich sogar einer Trendänderung bewusst ist. Eine längere MA hält Sie in einem Handel länger, wodurch maximieren Papiergewinne, aber es kann in realisierte Gewinne essen, weil es zu langsam bewegt. So, genau wie die Geschichte der drei Bären, kann die MA nicht zu heiß oder zu kalt, es muss genau richtig sein. Genau richtig, aber nicht immer so leicht zu bestimmen, und kann sicherlich mit Marktbedingungen ändern. Umfangreiche Studien wurden durchgeführt, um zu bestimmen, welche Länge für welchen Markt richtig ist, aber ich glaube, diese sind nutzlos, nur weil sich die Marktbedingungen für alle Märkte verändern. Der Silbermarkt der Hunt-Ära ist nicht derselbe Silbermarkt von heute. Sojabohnen in einem Dürre Markt handeln weit anders als ein normaler Wettermarkt. The Bottom Line Moving Averages sind nicht alle gleich geschaffen und sie sind nicht der Heilige Gral. Wenn sie jedoch systematisch und konsequent eingesetzt werden, halten sie einen Händler auf der rechten Seite der großen Züge. Sie sind ein völlig technischer Ansatz (auf den Preis nur) plus es spielt keine Rolle, auf welchem ​​Markt Sie sie verwenden. Sie arbeiten in Bullen - und Bärenmärkten, werden aber den Trader in einem seitlichen oder trendlosen Markt peitschen. Dies ist nicht so ein großer Nachteil, wie es auf der Oberfläche erscheinen kann, da meine Erfahrung sagt, dass die Märkte mehr Zeit tendenziell als Trending verbringen werden. Allerdings habe ich manchmal in choppy, whipsaw Märkte, die für viele Wochen dauern. Wenn nicht richtig kapitalisiert oder nicht diszipliniert, kann ein Händler ausgelöscht oder zumindest demoralisiert werden und das System verlassen. Normalerweise wird er oder sie beenden, kurz bevor die große Bewegung beginnt. Denken Sie daran, Sie müssen die großen Züge fangen, wenn mit einem gleitenden Durchschnitt System oder Sie gewann nicht gewinnen. George Kleinman ist der Präsident von Commodity Resource Corp in den USA und verfügt über langjährige Erfahrung im Handel für mehr als 20 Jahre im Namen individueller und kommerzieller Kunden. Er ist der Autor von Mastering Commodity Futures amp Optionen veröffentlicht von Financial Times Pitman Publishing. Die Verleger-Bestellnummer ist 800-462-6420. Das Buch ist auch über Traders Library erhältlich. CRB TRADER wird zweimonatlich von Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2. Stock, Chicago, IL 60606 veröffentlicht. Copyright-Kopie 1934 - 2002 CRB. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in jeglicher Art und Weise, ohne Zustimmung ist verboten. CRB glaubt, dass die Informationen, die in den Artikeln enthalten sind, die in CRB TRADER erscheinen, zuverlässig sind und alle Anstrengungen unternommen werden, um Genauigkeit zu gewährleisten. 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